防止人为操纵市场:华尔街监管部门求助人工智能

2016-11-8 18:28:53   AI世代    责编:马卡

路透社网站近日刊文称,人工智能技术正在被美国的金融业监管部门所关注。监管部门希望,利用这类技术去防止欺诈,避免操纵市场的行为。

防止人为操纵市场:华尔街监管部门求助人工智能

以下为文章全文:

人工智能击败了围棋大师,并在电视智力节目中取得了胜利。那么,下个考验是什么?答案是股票市场。

两家交易所宣布,计划在未来几个月内推出基于人工智能的市场监控工具。华尔街监管部门的官员表示,他们也不会落后。业内高管则希望,集成人工智能的计算机能帮助人工更快地找出不当行为。

例如,在发生大规模交易时,软件可以跟踪聊天室消息,分析是否有人发布虚假消息。人工智能也可以迅速解决复杂问题,例如发现可能有交易员迅速下单随后迅速取消,从而人为推高股价。

美国金融业监管局(FINRA)市场监管执行副总裁汤姆·基拉(Tom Gira)表示,人工智能甚至可以识别出新形式的欺诈。

他表示:“我们最大的担忧在于,完全不清楚的市场操纵手段。看起来,这些工具可能给我们带来一扇更好的窗口,应对这类场景。”

FINRA计划明年测试内部开发的人工智能监控软件,而纳斯达克和伦敦股票交易所预计将于年底应用这类系统。

交易所还计划向银行和基金公司销售这项技术,帮助它们监控交易员的行为。

人工智能技术使计算机能模拟人类行为,例如理解语言,解谜,甚至诊断疾病。这类技术的开发早在50年代就已开始,目前正逐渐成为主流。例如,苹果iPhone中的Siri就可以与人类对话,完成任务。

尽管金融行业公司已经利用人工智能软件去完成各类工作,例如合规检查和选股,但将人工智能用于市场监控才刚刚起步。

纳斯达克负责人工智能项目的商业开发高管比尔·诺萨尔(Bill Nosal)表示:“在监控方面,我们不能令机器放松。”

500亿次市场事件

市场监控通常依赖算法去识别交易数据中的模式,进而判断是否有人操纵市场,并需要人工去展开调查。然而,海量的数据可能会导致许多误报警。

FINRA每天监控了约500亿次市场“事件”,包括股票买入下单、订单修改、取消,以及成交。在这一过程中,FINRA关注约270种模式,发现潜在的违规。FINRA没有披露,该机构会标记出多少次事件,以及有多少事件最终被确认为不当行为。

基拉表示,FINRA开发的“机器学习”软件的监控范围可以突破这些预设模式,理解哪些情况是真正可以确认的违规。

机器学习是人工智能的领域之一。利用机器学习技术,计算机无需预先编程就能学会新技能。对于市场监控,这意味着计算机可以“学习”什么样的交易模式最终引发了指控,从而提高识别不当行为的正确率。

FINRA计划明年测试这一新工具,并将结果与当前系统进行对比。

与此同时,该部门已经将当前的监控系统转移至亚马逊云计算平台上,从而获得更多计算资源,迅速分析大量数据。

纳斯达克正在与认知计算公司Digital Reasoning展开合作。今年早些时候,纳斯达克对该公司进行了投资。

伦敦股票交易所首席运营官克里斯·克拉多(Chris Corrado)则表示,该交易所与IBM沃森和信息安全公司SparkCognition展开了合作,开发经过人工智能增强的监控技术。沃森已成为家喻户晓的名字。2011年,沃森在电视智力节目“危险边缘”中取得了优胜。

防止交易员欺诈

技术无法防止某些不可预见的事件,例如2010年的“闪电崩盘”。当时,道琼斯指数在短时间内跌去了超过1000点。

然而,技术可以更快地识别出操纵市场的行为,节约市场监管部门的时间和资金。

FINRA、纳斯达克和伦敦股票交易所没有透露,这样的软件开发成本是多少,以及未来能节约多少费用。

例如,调查者曾花几年时间去分析传统数字通信中的各种交易数据,才最终确定全球多家银行的交易员操纵了外汇市场。

纳斯达克表示,该公司与Digital Reasoning和多家金融机构合作测试的软件可以实时完成这项工作。

人工智能创业公司Neurensic周三推出了一款工具,基于交易员的交易模式是否可疑来评出“正直分”。

该公司CEO大卫·韦德霍恩(David Widerhorn)表示:“从更高效地经营业务,或是主动避免监管问题等角度来看,掌握这类信息带来的优势是巨大的。”

Neurensic也在与监管部门合作,对操纵市场的行为展开调查。该公司也在与两家交易所接触,提供基于人工智能的监控软件。

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标签:华尔街人工智能AI

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